Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial antes de implementarla

Con base en datos históricos, el backtesting evalúa qué tan bien podría funcionar una estrategia comercial o un método analítico. 

Este proceso es vital para que los comerciantes e inversores validen sus estrategias antes de arriesgar capital real. Como era de esperar, existen numerosas preguntas sobre el tema, como «¿Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial?» 

En primer lugar, el backtesting ayuda a comprender las fortalezas y debilidades de una estrategia, refinarla y generar confianza en su desempeño potencial.

Pasos para realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial

El primer paso es definir la estrategia comercial. Debe considerar los puntos de entrada y salida, los niveles de límite de pérdidas, los objetivos de obtención de ganancias y cualquier otra regla que gobierne el proceso comercial. 

Las estrategias pueden basarse en indicadores técnicos, patrones de precios, datos fundamentales o una combinación. 

Seleccionar datos históricos :

Es importante obtener datos históricos para el activo o mercado que desea realizar una prueba retrospectiva. Lo que es importante es que los datos deben incluir precios (apertura, máximo, mínimo, cierre) y volúmenes durante un período relevante. La calidad de los datos debe ser alta, ya que las imprecisiones pueden dar lugar a resultados engañosos.

Elija una plataforma de backtesting :

Utilice una plataforma o software de backtesting confiable. Puede seleccionar entre numerosas plataformas comerciales, ya que muchas ofrecen herramientas de backtesting integradas. 

Curiosamente, se pueden utilizar software de backtesting especializado o lenguajes de programación como Python para realizar análisis más personalizados . También debemos mencionar que NumPy y Pandas son dos bibliotecas de Python populares que se utilizan a menudo en el análisis de datos. 

Implementar la estrategia :

Traduzca su estrategia a código si utiliza una plataforma programable. Asegúrese de que todas las reglas se implementen con precisión. Este paso puede requerir habilidades de programación, especialmente si la estrategia es compleja.

Ejecute la prueba retrospectiva :

Ejecute el backtest ejecutando la estrategia sobre los datos históricos. Debe monitorear las métricas de rendimiento generadas por el backtest. Por ejemplo, rendimientos totales, reducciones, relación ganancias/pérdidas, etc.

Analizar los resultados

Analice los resultados del backtest de forma exhaustiva. Es vital comprobar los indicadores clave de rendimiento (KPI), como el índice de Sharpe, la reducción máxima y la rentabilidad. Comprenda los períodos de pérdidas y ganancias para determinar la solidez de la estrategia. 

Aumenta la estrategia :

Con base en el análisis, perfeccionar y modificar la estrategia. Por ejemplo, es posible que necesite ajustar parámetros, agregar filtros, etc. El refinamiento iterativo es vital para optimizar el rendimiento.

Pruebas directas :

Después de la prueba retrospectiva, pruebe la estrategia en un entorno simulado utilizando datos en tiempo real. Esto ayuda a verificar que la estrategia funciona bien en las condiciones actuales del mercado.

Importancia del backtesting

Sin duda, «¿Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial?» es una pregunta importante. Sin embargo, también necesitamos discutir otras cuestiones relacionadas. Por ejemplo, “¿Qué hace que el backtesting sea tan importante? ¡Vamos a averiguar! 

Validación de la estrategia :

El backtesting valida si una estrategia comercial funciona según lo previsto. Al aplicar la estrategia a datos históricos, los operadores pueden ver cómo se habría desempeñado en el pasado, lo que indica su posible desempeño futuro. 

Gestión de riesgos :

Ayuda a comprender los factores de riesgo asociados con una estrategia. Debe comprender todos los factores de riesgo relacionados con el comercio. 

Fomento de la confianza :

Un backtest exitoso genera confianza en una estrategia. Saber que una estrategia ha funcionado históricamente bien puede darle al operador la confianza psicológica para seguirla durante las reducciones en el comercio real.

Métricas de rendimiento :

Es prácticamente imposible sobreestimar la importancia del backtesting. Como recordatorio, proporciona métricas de rendimiento críticas como el índice de Sharpe, el índice de Sortino, el índice de ganancias/pérdidas, etc. Las métricas mencionadas anteriormente ayudan a comparar diferentes estrategias y seleccionar la mejor.

Identificación de defectos :

Ayuda a identificar cualquier defecto o debilidad en la estrategia. Si una estrategia tiene un desempeño consistentemente deficiente durante el backtesting, indica que la estrategia podría necesitar ajustes serios o incluso medidas más drásticas.  

Mejoramiento

Al analizar los resultados de las pruebas retrospectivas, los operadores pueden optimizar sus estrategias. Esto podría implicar ajustar los puntos de entrada y salida, cambiar los niveles de stop-loss, etc.

Comprender el comportamiento del mercado :

El backtesting ayuda a los operadores a comprender el comportamiento del mercado. Revela cómo se desempeña una estrategia en diferentes condiciones de mercado. Lo que es importante, el backtesting puede ayudarle a modificar su estrategia en consecuencia. 

Evitar el sobreajuste :

Como puede ver, la lista de ventajas es bastante impresionante. ¡Continuemos!

Un backtesting adecuado puede ayudar a evitar el sobreajuste, donde una estrategia se adapta demasiado a los datos históricos y tiene un rendimiento deficiente en las operaciones reales. Además, los operadores pueden desarrollar estrategias más sólidas realizando pruebas en varios períodos de tiempo y condiciones.

Económico :

El backtesting es rentable, por decir lo menos. ¡Una gran noticia!

Permite probar estrategias sin arriesgar dinero real. Por lo tanto, no tiene que arriesgar su dinero. 

Desarrollo de estrategia mejorado :

Fomenta un mejor desarrollo de estrategias al proporcionar un marco para pruebas y refinamientos sistemáticos. Los comerciantes pueden experimentar con diferentes ideas y evaluar sistemáticamente su desempeño.

Errores comunes en el backtesting

Los datos de mala calidad pueden generar resultados de backtest inexactos. Debe asegurarse de que los datos históricos sean precisos e incluyan todos los detalles necesarios.

Sobreajuste :

El sobreajuste ocurre cuando una estrategia está demasiado ajustada a los datos históricos y no funciona en las operaciones reales. Para evitar esto, pruebe la estrategia en diferentes conjuntos de datos y períodos de tiempo.

Ignorando los costos de transacción :

Ignorar los costos de transacción, como los diferenciales, las comisiones y los deslizamientos, puede generar resultados demasiado optimistas. Incluya siempre estos costos en el backtest. 

Sesgo de supervivencia :

El sesgo de supervivencia ocurre cuando solo se incluyen en el conjunto de datos los valores exitosos, ignorando aquellos que fracasaron o fueron eliminados de la lista. Esto puede dar lugar a resultados de backtest poco realistas.

Sesgo de anticipación :

El sesgo de anticipación se produce cuando se utilizan inadvertidamente datos futuros en el backtest, lo que genera resultados poco realistas. Asegúrese de que el backtest solo utilice datos disponibles hasta el momento en que se realiza la prueba.

Pruebas dentro de la muestra y fuera de la muestra :

Las pruebas en muestra utilizan los mismos datos para desarrollar y probar la estrategia, lo que lleva a un sobreajuste. Valide siempre la estrategia con datos fuera de la muestra para garantizar su solidez.

En resumen, el backtesting es esencial para cualquier operador o inversor que busque desarrollar una estrategia comercial sólida y confiable. Con suerte, no será difícil responder preguntas como «¿Cómo realizar una prueba retrospectiva de una estrategia comercial?»

Al simular el desempeño pasado, los operadores pueden obtener información valiosa sobre el éxito potencial de la estrategia, perfeccionar sus enfoques y generar la confianza necesaria para operar de manera efectiva. 

Si bien el backtesting no es garantía de éxito futuro, es una herramienta poderosa que, cuando se usa correctamente, puede mejorar significativamente la probabilidad de lograr resultados comerciales rentables.