Hoja de referencia de correlación de Forex: todo lo que necesita saber
El comercio de divisas puede resultar complicado cuando se trata de diferentes pares de divisas. Comprender las correlaciones de Forex puede mejorar enormemente su estrategia comercial al ayudarlo a gestionar los riesgos y aprovechar los movimientos del mercado. Así que aquí hay una útil hoja de trucos sobre correlación de Forex para todos los operadores principiantes.
Esta guía proporciona una descripción general sencilla de las correlaciones de Forex, incluidos ejemplos y consejos prácticos sobre cómo utilizarlas de forma eficaz. El comercio de divisas puede resultar complejo cuando se trata de varios pares de divisas.
Comprender las correlaciones de Forex puede mejorar su estrategia comercial al gestionar los riesgos y capitalizar los movimientos del mercado.
Esta guía ofrece una explicación básica de las correlaciones de Forex, con ejemplos y consejos sobre cómo utilizarlas de forma eficaz.
Comprender las correlaciones de pares de divisas
Los pares de correlación de divisas Forex son operaciones de divisas que muestran una relación predecible en sus movimientos de precios.
Pueden estar correlacionados positiva o negativamente. Este concepto funciona analizando la relación entre diferentes pares de divisas. A continuación se muestra un desglose de cómo funciona este concepto.
En el mercado de divisas, un par de divisas implica negociar una moneda contra otra. La primera moneda listada (la moneda base) es la que se compra, mientras que la segunda moneda (la moneda cotizada) se vende. Por ejemplo, en el par GBP/USD, estás comprando libras esterlinas y vendiendo dólares estadounidenses.
Las correlaciones de Forex o correlaciones de pares de divisas son una forma para que los operadores identifiquen si un par de divisas/par de divisas se moverá de manera similar a otro par de divisas.
Una correlación positiva está representada por dos pares de divisas que suben o bajan al mismo tiempo.
Sin embargo, si un par de divisas se mueve en sentido opuesto al otro, es decir, uno sube y el otro baja, esto se conoce como correlación negativa.
Es importante monitorear y comprender las correlaciones monetarias no solo al analizar el precio sino también al analizar cualquier otro producto básico, acción o instrumento. En este artículo, veremos cómo se determinan las correlaciones de divisas, cómo calcularlas usted mismo usando Excel y cómo afecta las operaciones.
¿Qué significan los pares de divisas correlacionados?
Los pares de divisas están correlacionados cuando se mueven dependiendo uno del otro. Esto puede suceder cuando las monedas de cada par son las mismas o incluyen las mismas economías.
Por ejemplo, tanto el EUR/USD como el GBP/USD contienen el USD como factor común. Además de esto, la eurozona y Gran Bretaña son economías estrechamente vinculadas que comercian juntas. Estos factores son la razón principal de un par de divisas correlacionado.
Tipos de correlaciones de Forex
- Pares de Forex con correlación positiva: cuando dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, están correlacionados positivamente. Por ejemplo, el EUR/USD y el GBP/USD están altamente correlacionados porque a menudo influyen factores económicos similares.
- Pares de Forex con correlación negativa: estos pares se mueven en direcciones opuestas. Un ejemplo clásico es el USD/JPY y el EUR/USD. Cuando el dólar se fortalece frente al yen, a menudo se debilita frente al euro.
La fuerza de estas correlaciones se mide utilizando un coeficiente de correlación, que varía de -1 a 1. Un coeficiente cercano a 1 indica una fuerte correlación positiva, mientras que un coeficiente cercano a -1 indica una fuerte correlación negativa.
Correlacion positiva
Cuando dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, se dice que están correlacionados positivamente. Esto suele ocurrir cuando los pares comparten una moneda común. Por ejemplo, GBP/USD y EUR/USD utilizan el dólar estadounidense como moneda de cotización.
Debido a las economías interconectadas de Europa y el Reino Unido, los acontecimientos económicos que afectan al USD a menudo hacen que el GBP/USD y el EUR/USD se muevan en una dirección similar. Los operadores pueden utilizar esta información para predecir movimientos en un par en función de los cambios en el otro.
Correlación negativa
Por el contrario, los pares de divisas que normalmente se mueven en direcciones opuestas están correlacionados negativamente. Un buen ejemplo es el EUR/USD y el USD/CHF. En este caso, el dólar estadounidense es la moneda base en USD/CHF y la moneda de cotización en EUR/USD.
Si el USD se fortalece, probablemente provocará que el EUR/USD caiga (ya que el USD es la moneda contraria) y el USD/CHF suba (ya que el USD es la moneda base).
Los operadores suelen utilizar pares con correlación negativa para estrategias de cobertura, donde abren posiciones opuestas en los dos pares para compensar pérdidas potenciales.
El coeficiente de correlación
El grado de correlación de los pares se mide mediante el coeficiente de correlación, que va de -1 a 1. Un coeficiente de 1 indica que los pares se mueven en la misma dirección el 100% del tiempo, mientras que -1 indica que se mueven en direcciones completamente opuestas. . Un coeficiente cercano a 0 significa que los movimientos entre los pares no tienen una correlación confiable.
Tablas de correlación de Forex
Muchos operadores utilizan tablas o matrices de correlación de divisas para ver y evaluar rápidamente las relaciones entre varios pares de divisas.
Estas tablas muestran coeficientes de correlación y ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas basadas en los movimientos esperados de pares correlacionados o anticorrelacionados. Estas herramientas son particularmente útiles para desarrollar estrategias para exposiciones a múltiples divisas y para gestionar el riesgo detectando potenciales de cobertura.
Lista de pares de divisas correlacionados
Pares de Forex que se mueven en la MISMA dirección
- EUR/USD y GBP/USD
- EUR/USD y NZD/USD
- EUR/USD y AUD/USD
- USD/CHF y USD/JPY
- AUD/USD y NZD/USD
Pares de Forex que se mueven en dirección OPUESTA
- EUR/USD y USD/CHF
- USD/CAD y AUD/USD
- GBP/USD y USD/JPY
- USD/JPY y AUD/USD
- GBP/USD y USD/CHF
Aplicación práctica en el comercio
Los operadores pueden utilizar el conocimiento de las correlaciones de Forex a su favor al:
- Predicción de movimientos: si observa un movimiento en un par de divisas, puede anticipar un movimiento similar en un par con correlación positiva.
- Cobertura: al tomar posiciones opuestas en pares con correlación negativa, los operadores pueden reducir el riesgo. Por ejemplo, si opera en largo en EUR/USD, puede operar en corto en USD/CHF para cubrir sus apuestas.
- Aprovechar los retrasos: a veces, un par correlacionado puede moverse antes que otro. Los operadores observadores pueden aprovechar este retraso negociando el par que aún no se ha movido.
Ejemplo de estrategia comercial
Consideremos un escenario en el que observa que el EUR/USD ha realizado un movimiento alcista significativo. Si el GBP/USD aún no se ha movido pero históricamente sigue al EUR/USD, se podría anticipar un movimiento ascendente similar pronto. En base a esto, podría colocar una posición larga en el GBP/USD, esperando que se ponga al día.
En resumen, comprender las correlaciones de Forex proporciona una ventaja estratégica para predecir cómo se moverán los pares entre sí, lo que puede ser crucial tanto para cubrir como para aprovechar posibles oportunidades comerciales.
¿Cómo operar con correlación Forex?
La correlación de divisas implica varios pasos estratégicos:
- Identifique pares correlacionados: utilice una hoja de trucos de correlación de divisas para identificar pares que están estrechamente vinculados. Esta hoja normalmente enumera varios pares y sus correspondientes coeficientes de correlación en diferentes períodos de tiempo.
- Configurar operaciones: decida si operar con la expectativa de que la correlación continuará o se revertirá. Por ejemplo, si el EUR/USD y el GBP/USD están correlacionados positivamente y el EUR/USD realiza un movimiento significativo, se podría esperar que el GBP/USD lo siga.
- Gestionar el riesgo: implementar estrategias de gestión de riesgos, como establecer límites de pérdidas, para protegerse contra la posibilidad de que la correlación falle o se revierta inesperadamente.
- Monitorear las influencias externas: los anuncios económicos, los cambios en la política monetaria y los eventos globales importantes pueden afectar las correlaciones. Monitorearlos puede ayudarlo a anticipar cambios en los pares correlacionados.
Ejemplos de correlaciones cambiarias
- EUR/USD y GBP/USD
Estos dos están correlacionados positivamente porque tanto el euro como la libra esterlina a menudo reaccionan de manera similar a los movimientos del dólar estadounidense y a los cambios en las perspectivas económicas globales.
- AUD/USD y USD/CAD
Este par a menudo muestra una correlación negativa debido a su relación con los precios de las materias primas, especialmente el petróleo crudo. Como moneda de materias primas, el dólar canadiense gana cuando los precios del petróleo suben, mientras que el dólar australiano podría no obtener beneficios similares.
- USD/JPY y el mercado de valores
A menudo, el USD/JPY tiene una correlación positiva con los mercados bursátiles, especialmente en los EE. UU. Un aumento en los mercados bursátiles puede provocar un aumento del USD/JPY, lo que refleja un sentimiento de riesgo en el que los inversores compran dólares estadounidenses para invertir en acciones.
Hoja de trucos de correlación de Forex – Conclusión
Comprender las correlaciones de Forex es crucial para cualquiera que opere en el mercado de divisas. Al utilizar una hoja de referencia de correlación de Forex, los operadores pueden mejorar su comprensión de cómo se mueven los pares entre sí, lo que permite tomar decisiones comerciales más informadas.
Este conocimiento no sólo ayuda a identificar oportunidades comerciales, sino que también ayuda en la gestión de riesgos, lo que lo convierte en un aspecto fundamental del éxito del comercio de divisas. Ya sea que esté operando con EUR/USD y GBP/USD o explorando las conexiones entre materias primas y divisas, una comprensión sólida de las correlaciones de Forex puede afectar significativamente sus resultados comerciales.
