Лучший коэффициент достаточности капитала – полный разбор
Знаете ли вы о том, какой лучший коэффициент достаточности капитала? Почему важно понимать это соотношение, для того чтобы улучшить свою карьеру и повседневную жизнь?
Во-первых, банки несут ответственность за использование рисков, чтобы решить, какой капитал им нужен, исходя из имеющихся у них активов. Например, более безопасные активы, такие как знаменитые государственные займы, имеют гораздо меньшие веса.
С другой стороны, более рискованные активы, такие как потребительские кредиты, имеют более высокие риски. Сумма, превышающая базельский минимум, показывает, что банки финансово сильны, способны справиться с большими потерями и сохранить доверие вкладчиков.
Теперь давайте узнаем все важные подробности об этом соотношении.
Что означает лучшая модель коэффициента достаточности капитала?
Прежде всего, лучшая модель коэффициента достаточности капитала—представляет собой один из самых превосходных инструментов на базе Excel, предназначенный для всестороннего анализа деятельности страховой компании.
Независимо от того, занимаются ли они страхованием жизни, не-жизни или комплексным страхованием, нужно помнить, что эта конкретная модель сочетает в себе оценку практики андеррайтинга и финансовых показателей.
Кроме того, она также отвечает за предоставление более глубокого понимания прочности баланса страховщика. Однако стоит получить более четкое представление об этой модели коэффициента достаточности капитала.
Что именно он измеряет?
Коэффициент достаточности капитала (CAR) измеряет способность банка выполнять свои финансовые обязательства. Нужно помнить, что этот тип коэффициента часто называют коэффициентом взвешенных активов по капиталу к риску (CRAR).
Это ключевой показатель, который показывает долю капитала банка по отношению к его рискованным активам.
Что используют контролирующие органы?
Регулирующие органы, например, используют этот коэффициент для оценки того, находятся ли банки под угрозой краха.
Они делают это с целью поддержания стабильности банка и защиты средств вкладчиков.
Основные виды капитала
Коэффициент включает в себя 2 разных вида капитала:
- Капитал первого уровня: необходимые фонды, которые помогают банкам покрывать убытки и оставаться открытыми.
- Капитал второго уровня: дополнительные средства от продажи активов, если банку придется закрыться.
Важные моменты, на которые следует обратить внимание
- CAR имеет решающее значение, поскольку он помогает банкам покрыть убытки и не обанкротиться.
- Регуляторы используют его для проверки работоспособности банков и проведения стресс-тестов.
- В коэффициент вносят вклад как капитал 1-го, так и 2-го уровня.
Однако нельзя забывать, что CAR не учитывает риск внезапного снятия средств или серьезного финансового кризиса.
Формула лучшего коэффициента достаточности капитала
Что касается расчета коэффициента достаточности капитала, необходимо изучить основную формулу. Вот что нужно иметь в виду:
CAR = активы, взвешенные с учетом риска
Капитал 1 уровня+Капитал 2 уровня
Изучение коэффициента достаточности капитала (CAR)
Коэффициент достаточности капитала (CAR) в первую очередь измеряет финансовую устойчивость банка. Он делает это особым образом, сравнивая свой капитал со своими активами.
Имейте в виду, что Базель II в данном случае устанавливает минимальную ставку CAR на уровне 8%. С другой стороны, Базель III отвечает за ее повышение до 10,5%, что включает в себя консервационный буфер в размере 2,5%.
Капитал первого уровня
Пришло время профессионально познакомиться с капиталами первого и второго уровня. Во-первых, капитал первого уровня состоит из следующих важных компонентов:
- Акционерный капитал
- Общий акционерный капитал
- Нефизические активы
- Подтвержденные резервы доходов.
Все это важно для двух следующих вещей:
- Поглощение потерь
- Обеспечение возможности банка работать в условиях финансовых затруднений.
Капитал второго уровня
Капитал второго уровня включает в себя следующее:
- Непересмотренная нераспределенная прибыль
- Непроверенные резервы
- Резервы на общие убытки
- Нераспределенная прибыль, не подлежащая аудиту, и общие положения о потерях.
Они предлагают дополнительный уровень финансовой защиты, активирующийся на заключительном этапе перед закрытием банка.
Что банки несут ответственность за распределение?
Банки со всего мира несут ответственность за распределение весов риска по активам. Основная цель всего этого — установить требования к капиталу с использованием более безопасных активов, таких как:
- Государственные кредиты получают меньший вес
- Более рискованные потребительские кредиты получают более высокий вес.
Этот конкретный метод также применим к знаменитым внебалансовым обязательствам. Они включают гарантии и валютные соглашения, оцененные на предмет кредитного риска.
CAR, превышающий минимум, установленный Базельским соглашением, указывает на хорошее финансовое состояние, позволяя банкам выдерживать значительные потери, сохраняя при этом доверие вкладчиков.
Итоги
Стоит отметить, что коэффициенты достаточности капитала, несомненно, очень важны для понимания. Они нужны для оценки того, способны ли глобальные банки управлять своими потерями без каких-либо рисков или чего-либо еще.
Имейте в виду, что эти коэффициенты, как правило, играют решающую роль в следующих двух сценариях:
- Усиление стабильности
- Повышение эффективности финансовой системы страны.
Если будете придерживаться высокого коэффициента достаточности капитала, то поймете, что это ключ к защите активов вкладчиков. Если узнаете все об этом соотношении, оно наверняка повысит ваши результаты. Удачи!
