«Шпаргалка» по корреляции Форекс – все, что нужно знать
Торговля на Форекс может быть сложной, если иметь дело с разными валютными парами. Понимание корреляций Форекс может значительно улучшить торговую стратегию, помогая управлять рисками и получать преимущества от движений рынка. Итак, вот полезная «шпаргалка» по корреляции Форекс для всех начинающих трейдеров.
В этом руководстве представлен простой обзор корреляций Форекс, включая примеры и практические советы о том, как их эффективно использовать. Торговля на Форекс может быть сложной при работе с различными валютными парами.
Понимание корреляций Форекс может улучшить торговую стратегию за счет управления рисками и извлечения выгоды из движений рынка.
Это руководство предлагает базовое объяснение корреляций Форекс с примерами и советами о том, как их эффективно использовать.
Корреляции валютных пар
Валютные корреляционные пары Форекс — это валютные сделки, которые демонстрируют предсказуемую взаимосвязь в движении цен.
Они могут быть положительно или отрицательно коррелированы. Эта концепция работает путем анализа отношений между различными валютными парами. Вот описание того, как работает эта концепция.
На рынке Форекс валютная пара предполагает торговлю одной валютой против другой. Первая указанная валюта (базовая валюта) покупается, а вторая валюта (котируемая валюта) продается. Например, в паре GBP/USD вы покупаете британские фунты и продаете доллары США.
Корреляции Форекс или корреляции валютных пар — это способ для трейдеров определить, будет ли одна валютная пара/пара форекс двигаться аналогично другой валютной паре.
Положительная корреляция проявляется в том, что две валютные пары одновременно растут или падают.
Однако, если одна валютная пара движется противоположно другой, то есть одна растет, а другая падает, это называется отрицательной корреляцией.
Валютные корреляции важно отслеживать и понимать не только при анализе цен, но и при анализе любого другого товара, акций или инструмента. Эта статья рассматривает, как определяются корреляции валют на Форекс, как их рассчитать самостоятельно с помощью Excel и как это влияет на сделки.
Что означают коррелирующие пары Форекс?
Валютные пары коррелируют, когда они движутся в зависимости друг от друга. Это может произойти, когда валюты в каждой паре одинаковы или включают одни и те же экономики.
Например, пары EUR/USD и GBP/USD содержат доллар США в качестве общего фактора. Кроме того, еврозона и Великобритания являются тесно связанными экономиками, торгующими вместе. Эти факторы являются основной причиной коррелирующей пары Форекс.
Типы корреляций Форекс
- Положительно коррелированные пары Форекс: когда две валютные пары движутся в одном направлении, они положительно коррелируют. Например, пары EUR/USD и GBP/USD сильно коррелируют, поскольку на них часто влияют схожие экономические факторы.
- Форекс-пары с отрицательной корреляцией: эти пары движутся в противоположных направлениях. Классический пример – USD/JPY и EUR/USD. Когда доллар укрепляется по отношению к иене, он часто ослабевает по отношению к евро.
Сила этих корреляций измеряется с помощью коэффициента корреляции, который находится в диапазоне от -1 до 1. Коэффициент, близкий к 1, указывает на сильную положительную корреляцию, а коэффициент, близкий к -1, указывает на сильную отрицательную корреляцию.
Положительная корреляция
Когда две валютные пары движутся в одном направлении, говорят, что они положительно коррелируют. Обычно это происходит, когда пары имеют общую валюту. Например, в парах GBP/USD и EUR/USD в качестве валюты котировки используется доллар США.
Из-за взаимосвязанной экономики Европы и Великобритании экономические события, влияющие на доллар США, часто приводят к движению GBP/USD и EUR/USD в одинаковом направлении. Трейдеры могут использовать эту информацию для прогнозирования движения одной пары на основе изменений в другой.
Отрицательная корреляция
И наоборот, валютные пары, которые обычно движутся в противоположных направлениях, имеют отрицательную корреляцию. Ярким примером являются EUR/USD и USD/CHF. В данном случае доллар США является базовой валютой в USD/CHF и валютой котировки в EUR/USD.
Если доллар укрепится, это, скорее всего, приведет к падению пары EUR/USD (поскольку доллар США является контрвалютой) и росту пары USD/CHF (поскольку доллар США является базовой валютой).
Трейдеры часто используют отрицательно коррелированные пары для стратегий хеджирования, когда они открывают противоположные позиции по двум парам, чтобы компенсировать потенциальные потери.
Коэффициент корреляции
Степень коррелированности пар измеряется коэффициентом корреляции в диапазоне от -1 до 1. Коэффициент 1 указывает, что пары движутся в одном и том же направлении 100% времени, а -1 указывает на то, что они движутся в совершенно противоположных направлениях. Коэффициент, близкий к 0, означает, что движения между парами не имеют достоверной корреляции.
Таблицы корреляции Форекс
Многие трейдеры используют таблицы или матрицы корреляции Форекс для быстрого просмотра и оценки взаимосвязей между различными валютными парами.
Эти таблицы отображают коэффициенты корреляции и помогают трейдерам принимать обоснованные решения на основе ожидаемых движений коррелирующих или антикоррелированных пар. Эти инструменты особенно полезны при разработке стратегий для множественных валютных рисков и в управлении рисками путем выявления потенциала хеджирования.
Список коррелирующих валютных пар
Форекс-пары, движущиеся в одном направлении
- EUR/USD и GBP/USD
- EUR/USD и NZD/USD
- EUR/USD и AUD/USD
- USD/CHF и USD/JPY
- AUD/USD и NZD/USD
Форекс-пары, движущиеся в противоположном направлении
- EUR/USD и USD/CHF
- USD/CAD и AUD/USD
- GBP/USD и USD/JPY
- USD/JPY и AUD/USD
- GBP/USD и USD/CHF
Практическое применение в трейдинге
Трейдеры могут использовать знания о корреляциях Форекс в своих интересах:
- Прогнозирование движений: если наблюдается движение одной валютной пары, то можно предвидеть аналогичное движение в паре с положительной корреляцией.
- Хеджирование: занимая противоположные позиции в парах с отрицательной корреляцией, трейдеры могут снизить риск. Например, при открытии длинной позиции по EUR/USD, можно открыть короткую позицию по USD/CHF, чтобы хеджировать ставки.
- Использование лагов: иногда одна коррелирующая пара может двигаться раньше другой. Наблюдательные трейдеры могут извлечь выгоду из этого отставания, торгуя парой, которая еще не изменилась.
Пример торговой стратегии
Давайте рассмотрим сценарий, в котором трейдер заметил, что пара EUR/USD сделала значительное движение вверх. Если пара GBP/USD еще не изменилась, но исторически следует за EUR/USD, можно вскоре ожидать аналогичного подъема. Исходя из этого, можно разместить длинную позицию по паре GBP/USD, ожидая, что она догонит валюту.
Таким образом, понимание корреляций Форекс дает стратегическое преимущество в прогнозировании того, как пары будут двигаться относительно друг друга, что может иметь решающее значение как для хеджирования, так и для использования потенциальных торговых возможностей.
Как торговать на корреляции Форекс?
Торговля корреляцией Форекс включает в себя несколько стратегических шагов:
- Определите коррелирующие пары: используйте «шпаргалку» по корреляции Форекс, чтобы определить пары, которые тесно связаны друг с другом. В этой «шпаргалке» обычно перечислены различные пары и соответствующие им коэффициенты корреляции за разные периоды времени.
- Настройка сделок: решите, стоит ли торговать, ожидая, что корреляция сохранится или она вернется. Например, если пары EUR/USD и GBP/USD положительно коррелируют и EUR/USD совершает значительное движение, можно ожидать, что GBP/USD последует за ними.
- Управляйте рисками: внедряйте стратегии управления рисками, такие как установка стоп-лоссов, чтобы защититься от возможности неожиданного сбоя или разворота корреляции.
- Мониторинг внешних влияний: экономические объявления, изменения в денежно-кредитной политике и важные глобальные события могут повлиять на корреляции. Их мониторинг может помочь предвидеть изменения в коррелирующих парах.
Примеры валютных корреляций
- EUR/USD и GBP/USD
Эти две пары положительно коррелируют, поскольку и евро, и британский фунт часто одинаково реагируют на движение доллара США и изменения в перспективах мировой экономики.
- AUD/USD и USD/CAD
Эта пара часто демонстрирует отрицательную корреляцию из-за ее связи с ценами на сырьевые товары, особенно на сырую нефть. Как сырьевая валюта, канадский доллар выигрывает от роста цен на нефть, в то время как австралийский доллар может не получить аналогичных преимуществ.
- USD/JPY и фондовый рынок
Часто пара USD/JPY положительно коррелирует с фондовыми рынками, особенно в США. Рост фондовых рынков может привести к росту пары USD/JPY, что отражает склонность инвесторов к риску, когда инвесторы покупают доллары США для инвестирования в акции.
«Шпаргалка» по корреляции Форекс – итоги
Понимание корреляций Форекс имеет решающее значение для любого, кто торгует на рынке Форекс. Используя «шпаргалку» по корреляции Форекс, трейдеры могут лучше понять, как пары движутся относительно друг друга, что позволяет принимать более обоснованные торговые решения.
Эти знания не только помогают определить торговые возможности, но и помогают в управлении рисками, что делает их фундаментальным аспектом успешной торговли на рынке Форекс. Независимо от того, торгуете ли вы EUR/USD и GBP/USD или изучаете связи между сырьевыми товарами и валютами, четкое понимание корреляций Форекс может существенно повлиять на результаты вашей торговли.
